教員紹介

中川 裕司(なかがわ ひろし)/教授

「経営学部」 中川 裕司 教授

学位 博士(経営学)
担当科目 経営財務論/統計調査論/データ分析Ⅰ/データ分析Ⅱ/演習Ⅰ/演習Ⅱ/演習Ⅲ/キャリア形成Ⅰ/キャリア形成Ⅲ/キャリア形成Ⅳ
研究テーマ リアルオプション
ARFIMA-GARCHモデル
単位痕・共和根検定

研究業績

  • 投資の主観的成功・失敗確率 (Subjectively Successful and Failure Probability of Investment),『岐阜経済大学論集』, 第41巻第1号, 2008年2月
  • 『授業評価アンケート』からみる本学学生の特質~2007年度前セメスター~(Class-Questionnaires of the Characteristics of Our College Students~First Semester in FY 2007~), 『岐阜経済大学論集』, 第42巻第1号, 2008年9月
  • 実践報告 大学と地域との連帯・共同に関する研究~学生ボランティアと地域課題との接点に見向けて~(Research on Construction Cooperation and Together with a University and the Community - Turn to the Point of Contact of a Student Volunteer and a Local Subject ), 日本ボランティア学習協会研究紀要『ボランティア学習研究』自由研究, 第10号, 2009年12月
  • 最適消費・ポートフォリオおよびリアルオプション問題と実証分析-MertonモデルとGARCHモデルによる一考察-, 博士(経営学)論文, 2010年3月
  • TOPIXの日次変化率の発生過程とブル・ベア局面を持つマルコフ・スイッチング・モデル(Data Generating Process of Daily Log Relative Prices and Markov-Switching Dynamic Model with Bull/Bear Phases),『岐阜経済大学論集』第44巻第2号,2011年2月
  • TOPIXの夜間・日中変化率のLM ARCH・独立性・正規性・ランダムウォーク仮説・長期記憶性検定(Statistics of LM ARCH, Independent, Normality, Random Walk Hypothesis, and Long Memories of Overnight and Daytime Relative Log Prices of TOPIX),『岐阜経済大学論集』第44巻第3号,2011年8月
  • 市場性商品の価格変動に関する統計・計量分析-日経平均株価指数連動型上場投資信託への投資戦略の一考察-,『IFTA(日本テクニカルアナリスト協会)会報』誌,2011年11月
  • TOPIXの夜間・日中変化率のジャンプ項を持つARFIMAX-GARCHモデル(ARFIMAX-GARCH Model with Jumps of Relative Log Prices of TOPIX),『岐阜経済大学論集』第45巻第1・2合併号,2012年3月
  • 最適参入問題における最適指値政策について(About Optimal Limit Order Strategy on Optimal Entry Problem),『岐阜経済大学論集』第45巻第3号,2012年9月
  • TOPIXの単位根・共和分検定による真のデータ発生過程の究明、『彦根論叢』第395号,2013年3月